期货从业《基础知识》每日一练：国债期货套期保值（2021.10.11）

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单选题

投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。 根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（　）。

A、101.1378÷100×10亿元×5.9358÷[（101.6875×100亿元÷100）×1.0282×5.9964]

B、101.1378÷100×10亿元×5.9358÷[（102.1783×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964]

C、99.3628÷100×10亿元×5.9358÷[（101.6875×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964]

D、99.3628÷100×10亿元×5.9358÷[（102.1783×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964]

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期货从业：每日一练《期货法律法规》（10.11）

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