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市场上有以甲公司股票为标的资产的美式看涨期权和欧式看涨期权，下列各项中会同时引起二者价值上升的有（ ）。
A. 降低执行价格 B. 无风险利率上升 C. 缩短到期期限 D. 股价波动率下降 |
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股价波动率下降导致时间溢价下降，从而导致期权价值下降，所以，选项D不是答案。
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对于美式期权而言，缩短到期期限会降低期权价值，所以，选项C不是答案。
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无风险利率对于期权价值的影响是比较复杂的。一种简单而不全面的解释是：假设股票价格不变，高无风险利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值。选项B是答案。
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期权价值＝内在价值＋时间溢价，对于看涨期权而言，降低执行价格会提高内在价值，所以，期权价值上升，选项A是答案。
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