2013年银行从业资格考试《风险管理》多选测试题九

2013年下半年银行从业资格考试的备考工作已经开始，正保会计网校为了方便学员的复习，从论坛整理了一些银行从业资格考试相关备考资料供大家参考，祝愿大家学习愉快，梦想成真！

多项选择题

　　1.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。

　　A.CAP曲线与AR值

　　B.ROC曲线与A值

　　C.二项分布检验

　　D.贝叶斯错误率

　　E.P模型

　　2.某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%.假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

　　A.下降2.11%

　　B.下降2.50%

　　C.下降2.22元

　　D.下降2.625元

　　E.上升2.625元

　　3.“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（）。

　　A.灾难备份

　　B.强制员工休假

　　C.审慎选择经营地址

　　D.制定应急和连续营业方案

　　E.购买保险

　　4.根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（）发生时，债务人即被视为违约。

　　A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上（含）

　　D.银行停止对债务人贷款计息

　　E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　5.信用风险组合模型包括（）。

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit Metrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VAR

　　6.某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有（）。

　　A.远期外汇交易合约

　　B.货币期货

　　C.货币互换

　　D.期权

　　E.即期外汇交易

　　7.期权的价值由哪几部分组成？（）

　　A.时间价值

　　B.内在价值

　　C.执行价格

　　D.标地资产价格

　　E.无风险利率

　　8.下列关于VAR的说法，正确的有（）。

　　A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

　　D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　E.VAR只用做市场风险计量与监控

　　9.以下关于久期缺口的论述。正确的是（）。

　　A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

　　10.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（）。

　　A.银行间的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的远期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市场在3期内的平均利率水平

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